Как нефть бьет по российским банкам

Двенадцать крупнейших российских банков в 2016 году рискуют потерять 3,4 трлн руб., если цены на нефть опустятся до $25 за баррель, ВВП упадет до 5,7%, а доллар подорожает до 88 руб. Об этом свидетельствуют результаты стресс-тестов Банка России, которые приводит МВФ в своем докладе от 23 сентября.

Падение цены на нефть до $25 заложено в один из двух сценариев стресс-тестов Центробанка. В случае реализации самого стрессового сценария (V-shape, характеризуется относительно сильным и быстрым падением ВВП с явно выраженным единичным провалом и последующим быстрым восстановлением до прежнего уровня) — падения цен на нефть до $19 за баррель, сокращения ВВП на 7,8% и подорожания доллара до 100 руб. — сумма потерь увеличится до 3,75 трлн руб.

Суммы потерь включают потери от кредитных рисков (на них приходится большая часть), а также от биржевых рисков, рисков потери ликвидности, рисков изменения процентных ставок, дефицит капитала и другие показатели.

Ранее в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что проведенные на днях стресс-тесты банковской системы показали, что она выдержит цены на нефть в $25 за баррель лучше, чем полгода назад. «Мы буквально на днях провели промежуточное стресс-тестирование на цену на нефть $25 за баррель. Есть годовое, мы полугодовое провели. По нашим оценкам, будет некоторая недостаточность капитала, но она будет меньше, чем мы проводили стресс-тестирование полгода назад. Это значит, что устойчивость банковской системы восстанавливается», — говорила она.

Пресс-служба Центробанка в пятницу, 23 сентября, отказалась комментировать данные, изложенные в докладе МВФ.

Центробанк проводит комплексную оценку устойчивости банковского сектора по методологии, согласованной с миссией Международного валютного фонда и Всемирного банка с 2003 года.

Как поясняется в докладе МВФ, стресс-тесты делятся на две группы: подход «сверху вниз» (top-down), в рамках которого регулятор сам проводит расчеты по единой методологии, и подход «снизу-вверх» (bottom-up), в рамках которого банкам задаются сценарные условия и они самостоятельно проводят расчеты и передают результаты в регулирующий орган.

В сентябре были проведены следующие тесты: «сверху вниз» (Центробанком и отдельно МВФ), «снизу-вверх» (12 крупнейшими банками), однофакторные тесты (Центробанком) и тест на ликвидность (Центробанком).

ЦБ протестировал все действующие банки (учитывалось состояние балансов 681 банка по состоянию на конец 2015 года) на базе макросценария, характеристики которого были определены на базе оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий. МВФ тестировал 37 крупнейших банков.​

По инф. rosbalt.ru